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Lauree triennali 2021 A comparative analysis of ESG and traditional equity indices using the Markowitz model A comparative analysis of ESG and traditional equity indices using the Markowitz model CEKA, MEGI
Lauree triennali 2010 Allocazione di portafoglio e analisi delle performance, un confronto tra sharpe e omega - Pierobon, Fabio
Lauree triennali 2021 Allocazione di portafoglio tramite risk budgeting ed approcci tradizionali: un'analisi su azioni, merci e criptovalute Portfolio allocation through risk budgeting and traditional approaches: an analysis of stocks, commodities and cryptocurrencies DAL CERO, FRANCESCO
Lauree triennali 2011 Allocazione ottimale di portafoglio: da sharpe a un indice di performance personalizzato - Sernagiotto, Claudia
Lauree magistrali 2016 Alternative asset classes: a good opportuniy for porfolio diversification - Marcon, Filippo
Lauree triennali 2022 Analisi della Diversificazione e Frontiera Efficiente nei Portafogli Azionari e Obbligazionari Analysis of Diversification and Efficient Frontier in Equity and Bond Portfolios RESENTE, SIMONE
Lauree magistrali 2022 Analisi delle durate tra le transazioni del titolo McDonald's Analysis of durations between transactions of McDonald's stock CALLEGARO, FEDERICO
Lauree magistrali 2023 Applicazioni di regressione quantilica in finanza per il market timing Quantile regression methods and applications in finance for market timing ANCONA, ERMANNO
Lauree magistrali 2019 Asset & liability management in pension fund - Mwelwa Kipenge, Manou
Lauree magistrali 2017 Asset allocation benefits of SRI: testing efficienty and the impact on performances - Ziliotto, Eugenio
Lauree triennali 2011 Automatizzazione del calcolo del nav e delle commissioni di una sicav multicomparto. Relazione sullo stage svolto presso Diaman SIM Spa - Peraro, Marco
Lauree triennali 2016 CAPM e Market Timing: un'applicazione empirica su una selezione di fondi comuni di investimento azionari - Bonora, Enrico
Lauree specialistiche 2007 Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching - Schiavon, Nicolò
Lauree magistrali 2018 Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches. - Longhin, Federico
Lauree magistrali 2017 Currency hedging strategies in international portfolios - Milani, Andrea
Lauree triennali 2011 Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani - Gorgi, Paolo
Lauree magistrali 2015 Dynamic principal components: un’analisi sui bond index europei. - Sammarco, Enrico
Lauree magistrali 2020 Early warning indicators for systemic risk: a MIDAS quantile regression approach - Casamento, Mirko
Lauree magistrali 2018 Effects of SRI on portfolio performance: an analysis following Chow-Kritzman and Michaud approaches. - Girardi, Marco
Lauree triennali 2022 Equity screening e asset allocation Equity screening and asset allocation RONZANI, MARCELLA
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