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A comparative analysis of ESG and traditional equity indices using the Markowitz model
2021/2022 CEKA, MEGI
Allocazione di portafoglio e analisi delle performance, un confronto tra sharpe e omega
2010/2011 Pierobon, Fabio
Allocazione di portafoglio tramite risk budgeting ed approcci tradizionali: un'analisi su azioni, merci e criptovalute
2021/2022 DAL CERO, FRANCESCO
Allocazione ottimale di portafoglio: da sharpe a un indice di performance personalizzato
2011/2012 Sernagiotto, Claudia
Alternative asset classes: a good opportuniy for porfolio diversification
2016/2017 Marcon, Filippo
Analisi del rischio sistemico nel mercato finanziario: confronto e applicazione di reti monostrato e multistrato per la misurazione del rischio
2023/2024 FAGGIN, ALBERTO
Analisi della Diversificazione e Frontiera Efficiente nei Portafogli Azionari e Obbligazionari
2022/2023 RESENTE, SIMONE
Analisi delle durate tra le transazioni del titolo McDonald's
2022/2023 CALLEGARO, FEDERICO
Applicazioni di regressione quantilica in finanza per il market timing
2023/2024 ANCONA, ERMANNO
Asset & liability management in pension fund
2019/2020 Mwelwa Kipenge, Manou
Asset allocation benefits of SRI: testing efficienty and the impact on performances
2017/2018 Ziliotto, Eugenio
Automatizzazione del calcolo del nav e delle commissioni di una sicav multicomparto. Relazione sullo stage svolto presso Diaman SIM Spa
2011/2012 Peraro, Marco
CAPM e Market Timing: un'applicazione empirica su una selezione di fondi comuni di investimento azionari
2016/2017 Bonora, Enrico
Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching
2007/2008 Schiavon, Nicolò
Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches.
2018/2019 Longhin, Federico
Currency hedging strategies in international portfolios
2017/2018 Milani, Andrea
Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani
2011/2012 Gorgi, Paolo
Dynamic principal components: un’analisi sui bond index europei.
2015/2016 Sammarco, Enrico
Early warning indicators for systemic risk: a MIDAS quantile regression approach
2020/2021 Casamento, Mirko
Effects of SRI on portfolio performance: an analysis following Chow-Kritzman and Michaud approaches.
2018/2019 Girardi, Marco
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