Sfoglia per Relatore
Automatizzazione del calcolo del nav e delle commissioni di una sicav multicomparto. Relazione sullo stage svolto presso Diaman SIM Spa
2011/2012 Peraro, Marco
CAPM e APT: una verifica empirica sul mercato USA
2024/2025 VETTORE, DARIO
CAPM e Market Timing: un'applicazione empirica su una selezione di fondi comuni di investimento azionari
2016/2017 Bonora, Enrico
Caratteristiche delle azioni ed ottimizzazione di portafoglio: un'analisi su titoli Europei
2023/2024 MARCAZZAN, ANNA
Causalità di Granger nei quantili e modelli a frequenze miste: il ruolo di oro e petrolio nella previsione dell'inflazione
2024/2025 MENNA, MARTHA
Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching
2007/2008 Schiavon, Nicolò
Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches.
2018/2019 Longhin, Federico
Currency hedging strategies in international portfolios
2017/2018 Milani, Andrea
Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani
2011/2012 Gorgi, Paolo
Does carbon price uncertainty affect stock price crash risk? Evidence from Europe
2024/2025 NIERO, RICCARDO
Dynamic principal components: un’analisi sui bond index europei.
2015/2016 Sammarco, Enrico
Early warning indicators for systemic risk: a MIDAS quantile regression approach
2020/2021 Casamento, Mirko
Effects of SRI on portfolio performance: an analysis following Chow-Kritzman and Michaud approaches.
2018/2019 Girardi, Marco
Effetto dell'incremento dell'inflazione sulla previsione delle varianze di aziende dei settori finanziario ed energetico
2023/2024 CECCHETTI, GIORGIA
Equity screening e asset allocation
2022/2023 RONZANI, MARCELLA
Estensione di un modello econometrico multiequazionale: specificazione e stima degli impieghi e dei depositi bancari
2006/2007 Battistin, Angela
Evaluating market timing occurrence with quantile regression. Model design and application to U.S. mutual funds
2021/2022 Veliu, Pranvera
Fondi comuni d'investimento a gestione attiva ed ETF: un raffronto tramite il modello di Markowitz
2022/2023 BADIELLO, NICOLÓ
Gestione del rischio di mercato nei portafogli finanziari: un confronto tra modelli GARCH multivariati e modelli basati su funzioni Vine-copula
2024/2025 MAZZA, ROBERTO
Gestione di portafoglio: una strategia di gestione attiva basata su alcuni indicatori di performance
2008/2009 Furlan, Silvia
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