Sfoglia per Relatore  

Opzioni
Vai a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mostrati risultati da 41 a 60 di 93
Tipologia Anno Titolo Titolo inglese Autore File
Lauree specialistiche 2012 L'allocazione e la gestione del portafoglio: lo stock screening con le misure di performance - Barp, Mirco
Lauree magistrali 2015 L'utilizzo del Tracking Error nell'allocazione di portafoglio: una analisi empirica - Lincetto, Camilla
Lauree triennali 2023 La costruzione della frontiera efficiente in presenza di vincoli lineari, non-lineari e probabilistici The construction of efficient frontier in the presence of linear, non-linear and probabilistic constraints BALLESTRACCI, MATILDE
Lauree specialistiche 2008 La finanza comportamentale e l'ordinamento dei fondi comuni: stelle, total returns e loss aversion - Mezzarobba, Erica
Lauree triennali 2021 La misurazione del rischio con distribuzioni alpha-stabili e modelli GARCH Risk measurement with alpha-stable distributions and GARCH models RIGONI, NICOLÒ
Lauree magistrali 2014 Le strategie smart beta: sono davvero smart? Un'analisi sui mercati europei ed americani - Belluzzo, Emma
Lauree triennali 2021 L’impatto del Covid sulle performance finanziarie: un raffronto tra diverse strategie di allocazione The impact of Covid on financial performance: a comparison between different allocation strategies FRANZO, GIANMARCO
Lauree triennali 2022 MARKET TIMING DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19: UN’ANALISI STATISTICA DELLE PERFORMANCE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EUROPEI MARKET TIMING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A STATISTICAL ANALYSIS OF EUROPEAN MUTUAL FUND PERFORMANCE ORINI, STEFANO
Lauree magistrali 2018 Market timing e regressione quantilica: un'applicazione sui mutual fund americani - Parenti, Giulia
Lauree triennali 2021 Market Timing: analisi empiriche con modelli GARCH e regressione quantilica Market Timing: empirical analysis with GARCH models and quantile regression DETOGNI, FEDERICO
Lauree magistrali 2020 Mean-variance-liquidity optimization: an empirical investigation in the european market - Marchioro, Marco
Lauree magistrali 2018 Metodi di confronto tra previsioni di densità - Lino, Francesca
Lauree triennali 2014 Metodi di valutazione aziendale: applicazione del metodo dei multipli alle società Occidental Petroleum Corporation & Southwestern Energy Corporation - Datsing Fosso, Stella Josiane
Lauree magistrali 2021 Metodi Monte Carlo per il pricing di prodotti finanziari strutturati: un'applicazione ai certificati di investimento basati su sottostanti multipli Monte Carlo methods for the pricing of structured financial products: an application to investment certificates based on multiple underlyings FRANZOLIN, MATTEO
Lauree specialistiche 2011 Misure di performance, stock screening ed allocazione di portafoglio - Zorzi, Nicola Carlo
Lauree specialistiche 2000 Model based clustering and asset allocation - Maniero, Stefano
Lauree magistrali 2023 Modelli dinamici e momenti realizzati: uno sviluppo basato sulla serie di Gram-Charlier Dynamic models and realized moments: an approach based on the Gram-Charlier series SPADETTO, GIANMARCO
Lauree triennali 2023 Modelli GARCH aumentati con dati in alta frequenza: Heavy e Realized GARCH GARCH models augmented with high frequency data: Heavy and Realized GARCH GRAVILI, COSIMO MARCO
Lauree triennali 2022 Modelli Garch in ottica Risk management: confronto pre e post covid Garch models from a Risk management perspective: pre and post covid comparison MANIERO, DAVIDE
Lauree magistrali 2016 A Multiplicative Error Model approach for trading volumes including company news and announcements - Zanon, Arianna
Mostrati risultati da 41 a 60 di 93
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file ad accesso riservato
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile