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Lauree magistrali 2023 Revisiting the Small Cap Effect: an empirical analysis using cross-sectional factors Revisiting the Small Cap Effect: an empirical analysis using cross-sectional factors ALBANESE, GIORGIO
Lauree magistrali 2022 Rischio di Mercato e Stima Congiunta di VaR ed ES: un'analisi empirica sull'EURSTOXX600 Market Risk and Joint Estimation of VaR and ES: An Empirical Analysis on the EURSTOXX600 AMADEI, LUCA
Lauree magistrali 2015 Risk Budgeting and Frontier Markets: A Country Risk Indicator Approach For Risk Budgets Design - Piovesan, Alessio
Lauree triennali 2023 Risk budgeting basato su fattori di rischio: un analisi sui portafogli di Fama & French Factor-based risk budgeting: an analysis on the portfolios of Fama & French BOSCARATTO, ALESSIO
Lauree triennali 2022 Risk budgeting e applicazioni nell'ambito dell'allocazione di portafoglio Risk budgeting and applications in portfolio allocation POZZOBON, RICCARDO
Lauree magistrali 2024 ROBUST DATA SELECTION AND OVERFITTING FOR INTRADAY TRADING WITH MACHINE LEARNING ROBUST DATA SELECTION AND OVERFITTING FOR INTRADAY TRADING WITH MACHINE LEARNING BERTO, ENRICO
Lauree magistrali 2017 Strategic asset allocation in a low interest rate environment - Guberti, Davide
Lauree magistrali 2023 Studio e Applicazione di Modelli Autoregressivi per Serie Temporali a Valori Matriciali Study and Application of Autoregressive Models for Matrix-Valued Time Series FIUMANÒ, ANDREA
Lauree magistrali 2017 Systemic Risk: Mapping of the Global Financial Network through Linear Granger Causality - Chini, Emanuele
Lauree magistrali 2016 Tactical choices with smart beta approaches: an alternative to cap-weighted allocation - Tolomeo, Stefano
Lauree magistrali 2016 Tactical portfolio choices, alternative asset and the global financial crisis - Soldà, Michela
Lauree magistrali 2020 Tensor regression and the role of assets interconnections in equity pricing - Pierini, Enrico
Lauree magistrali 2023 Teoria dei Valori Estremi con Dati ad Alta Frequenza: Applicazione del Metodo Realized POT al titolo MRK Extreme Value Theory with High-Frequency Data: Application of the Realized POT Method to the MRK Stock SALIERNO, MARTINA
Lauree magistrali 2016 Trading strategies based on moving averages: an empirical application with high frequency data - Bashkurti, Olta
Lauree triennali 2006 Un modello macroeconometrico regionale: specificazione e stima dei consumi delle famiglie - Capato, Martina
Lauree triennali 2024 Un'Introduzione al Trading Algoritmico An Introduction to Algorithmic Trading PIVATO, TOMMASO
Lauree magistrali 2021 Uso delle componenti principali realizzate per l'analisi del rischio sistemico Use of Realized Principal Components for the analysis of Systemic Risk BERGAMO, MARCO
Lauree magistrali 2025 Utilizzo dei segnali nella previsione dei rendimenti: un confronto fra Stati Uniti ed Europa Use of signals in return forecasting: a comparison between the United States and Europe DI BIASE, EMANUELA
Lauree magistrali 2023 Utilizzo di dati a frequenza mista per la stima del Value-at-Risk: un’analisi empirica sul mercato finanziario europeo Using mixed-frequency data to estimate Value-at-Risk: an empirical analysis on the European financial market PIAZZON, ELENA
Lauree magistrali 2018 Valutazione del rischio sistemico in Europa mediante Expectile regression - Boscato, Matteo
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