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Tipologia Anno Titolo Titolo inglese Autore File
Lauree specialistiche 2005 Memoria lunga e volatilità: modelli, confronti e applicazioni. - Pavan, Marco
Lauree magistrali 2011 Metodi Monte Carlo per la stima di modelli a volatilità stocastica - Bazzi, Marco
Lauree triennali 2007 Modelli per la stima della volatilita' e del value-at-risk: un'applicazione all'indice di borsa russa - Peretiatko, Irina
Lauree vecchio ordinamento (ante riforma) 2004 Modelli GARCH multivariati con correlazione condizionata dinamica - Baggio, Enrico
Lauree triennali 2011 Modelli garch per l'assimetria-applicazioni su serie reali - Burato, Giosuè
Lauree specialistiche 2008 Modelli lineari per la previsione dei prezzi dell'energia elettrica in California - Bozzolan, Nicola
Lauree specialistiche 2007 Prevedere il Churn: un approccio longitudinale - Bonetto, Maela
Lauree triennali 2004 Previsione delle vendite di prodotti con applicazioni nel settore delle marmitte per auto. - Peschechera, Lucrezia Federica
Lauree specialistiche 2007 Previsione di prezzi nel mercato elettrico : modelli e applicazioni - Barban, Alessia
Lauree triennali 2003 Procedure di controllo della qualità in una piccola impresa - Vanzin, Erika
Lauree specialistiche 2008 Stima della volatilita' con dati ad alta frequenza:confronti tra procedure e applicazioni - Giallombardo, Federica
Lauree triennali 2006 Stima della volatilità nei mercati finanziari con dati infra-giornalieri: alcuni confronti - Borgato, Alessia
Lauree triennali 2015 Unit root tests. Test a radice unitaria - Talpo, Alberto
Lauree triennali 2009 Value at risk: un possibile metodo di previsione - Bazzi, Marco
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