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Il paradosso della combinazione delle previsioni: un’analisi con i modelli HAR
2024/2025 BERTON, GIULIA
Impatto di eventi esogeni sui rendimenti e sulla volatilità dei mercati finanziari
2024/2025 CORRENT, MATTEO
Previsione della volatilità realizzata tramite decomposizione giornaliera: un’analisi sui tassi di cambio
2024/2025 CASAGRANDE, MARTINA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Il paradosso della combinazione delle previsioni: un’analisi con i modelli HAR | The paradox of forecast combination: an analysis using HAR model | BERTON, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Impatto di eventi esogeni sui rendimenti e sulla volatilità dei mercati finanziari | Impact of exogenous events on the returns and volatility of financial markets | CORRENT, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2024 | Previsione della volatilità realizzata tramite decomposizione giornaliera: un’analisi sui tassi di cambio | An Analysis of Intraday Decompositions for Forecasting Realized Volatility in Exchange Rates | CASAGRANDE, MARTINA |
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