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Lauree triennali 2025 I Foundation Models per le serie storiche: un confronto empirico tra modelli locali e Chronos-Bolt Foundation Models for Time Series: an empirical comparison between Local Models and Chronos-Bolt TREVISAN, LUCA
Lauree triennali 2024 Il paradosso della combinazione delle previsioni: un’analisi con i modelli HAR The paradox of forecast combination: an analysis using HAR model BERTON, GIULIA
Lauree triennali 2024 Impatto di eventi esogeni sui rendimenti e sulla volatilità dei mercati finanziari Impact of exogenous events on the returns and volatility of financial markets CORRENT, MATTEO
Lauree triennali 2024 Previsione della volatilità realizzata tramite decomposizione giornaliera: un’analisi sui tassi di cambio An Analysis of Intraday Decompositions for Forecasting Realized Volatility in Exchange Rates CASAGRANDE, MARTINA
Lauree triennali 2025 Previsione della Volatilità: Un Approccio Ibrido tra Modelli GARCH e Reti Neurali GRU. Volatility Forecasting: A Hybrid Approach Using GARCH Models and GRU Neural Networks. POLENTA, DANIELE
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