Sfoglia per Relatore
Il value at risk per la gestione del rischio di mercato: metodi di calcolo e procedure di backtesting
2005/2006 Furlan, Silvia
La domanda di moneta: Verifiche empiriche e confronti per dati americani ed europei.
2012/2013 Gini, Andrea
La volatilita' nelle serie finanziarie. Evidenze empiriche e modelli
2004/2005 Zanon, Diego
Memoria lunga e volatilità: modelli, confronti e applicazioni.
2005/2006 Pavan, Marco
Metodi Monte Carlo per la stima di modelli a volatilità stocastica
2011/2012 Bazzi, Marco
Modelli per la stima della volatilita' e del value-at-risk: un'applicazione all'indice di borsa russa
2007/2008 Peretiatko, Irina
Modelli GARCH multivariati con correlazione condizionata dinamica
2004/2005 Baggio, Enrico
Modelli garch per l'assimetria-applicazioni su serie reali
2011/2012 Burato, Giosuè
Modelli lineari per la previsione dei prezzi dell'energia elettrica in California
2008/2009 Bozzolan, Nicola
Prevedere il Churn: un approccio longitudinale
2007/2008 Bonetto, Maela
Previsione delle vendite di prodotti con applicazioni nel settore delle marmitte per auto.
2004/2005 Peschechera, Lucrezia Federica
Previsione di prezzi nel mercato elettrico : modelli e applicazioni
2007/2008 Barban, Alessia
Procedure di controllo della qualità in una piccola impresa
2003/2004 Vanzin, Erika
Stima della volatilita' con dati ad alta frequenza:confronti tra procedure e applicazioni
2008/2009 Giallombardo, Federica
Stima della volatilità nei mercati finanziari con dati infra-giornalieri: alcuni confronti
2006/2007 Borgato, Alessia
Unit root tests. Test a radice unitaria
2015/2016 Talpo, Alberto
Value at risk: un possibile metodo di previsione
2009/2010 Bazzi, Marco
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