Sfoglia per Dipartimento
Locally Adaptive Bayesian Covariance Regression. Analysis of 2007- 012 global financial crisis.
2012/2013 Durante, Daniele
Metodi asintotici di verosimiglianza per esperimenti sequenziali
2012/2013 Bisco, Camilla
Metodi Monte Carlo per la stima di modelli a volatilità stocastica
2011/2012 Bazzi, Marco
Modelli congiunti per dati longitudinali e di sopravvivenza. Studio dell'influenza della struttura di associazione sulle probabilità attese di sopravvivenza
2012/2013 Sbizzera, Illary
Modelli grafici indiretti e hidden Markov models. Implementazione e studio di fattibilità.
2013/2014 Brun, Dario
Modelli HAR per la misura della persistenza nella volatilità
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2013/2014 Campigotto, Stefano
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2012/2013 Rango, Chiara
Ruolo dello shock all'inflazione tendenziale per il ciclo economico: una verifica empirica con dati USA
2012/2013 Scarpariolo, Annachiara
Stima e previsione per modelli INAR(1) con distribuzione dell'errore Binomiale e Binomiale Negativa
2013/2014 Gorgi, Paolo
Strategie di sentiment analysis: confronti e nuove proposte
2014/2015 Branca, Maria Maddalena
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