In questo lavoro studiamo il rischio sistemico basandoci sul concetto di causualità di granger mappiamo un network creando le interconessioni tra i diversi istituti finanziari globali. Per ultimo usiamo le misure del network per prevedere le istituzioni che subiscono maggiori perdite durante le crisi
Systemic Risk: Mapping of the Global Financial Network through Linear Granger Causality
Chini, Emanuele
2017/2018
Abstract
In questo lavoro studiamo il rischio sistemico basandoci sul concetto di causualità di granger mappiamo un network creando le interconessioni tra i diversi istituti finanziari globali. Per ultimo usiamo le misure del network per prevedere le istituzioni che subiscono maggiori perdite durante le crisiFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/27914