Regressione lineare dinamica penalizzata

In questa tesi si propone una serie di modelli lineari dinamici penalizzati che introducono sia dipendenza temporale tra i parametri che diversi tipi di sparsità. Si approfondirà l'algoritmo denominato 'Metodo della direzione alternata dei moltiplicatori' utilizzato appunto per la stima dei modelli proposti. Inoltre per la selezione del modello proposto si utilizzerà, mutuandola dalla teoria MM, un metodo per la stima dei gradi di libertà innovativo. Infine si propone l’adattamento dei modelli proposti ad un problema noto nella letteratura macro-economica cioè la stima e la previsione della curva dei tassi di rendimento proponendo così un approccio innovativo ad un problema classico raggiungendo dei risultati interpretativi non banali.