Mosaico predittivo: l'arte di combinare previsioni.

Questo elaborato propone il confronto tra diverse strategie di combinazione di previsioni di serie storiche. I modelli proposti sono i seguenti: Random walk, Random walk stagionale, Holt con trend lineare o trend damped, SES, CES, MSTL, ARIMA. Lo scopo è quello di confermare, o eventualmente smentire, quanto già ampiamente discusso in letteratura, ossia la superiorità della media aritmetica rispetto a strategie di combinazione più sofisticate. Vengono proposti diversi schemi di pesi (MSPE, LSEI, PSO e AKAIKE) per poter pesare in modo opportuno le singole previsioni. L'accuratezza delle previsioni ottenute verrà valutata con tre differenti metriche di performance: sMAPE, MASE e OWA. I metodi vengono applicati a 600 serie storiche (annuali, trimestrali, mensili, settimanali, giornaliere e orarie) estratte dal dataset della competizione M4.