Il modello ADAM per l'analisi e le previsioni di serie storiche con stagionalità multiple

This work is about ADAM, a statistical model for the analysis and forecasting of time series. The model integrates and extends the features of the ARIMA and ETS models into a single framework. In this study, ADAM is adapted to hourly frequency time series with multiple seasonalities and used for forecasting. The accuracy of the forecasts is compared with those obtained using the MSTL and TBATS models. The data used in the analyses come from the dataset provided in the "M4 Forecasting Competition".

In questo lavoro si presenta ADAM, un modello statistico per l'analisi e la previsione di serie storiche. Il modello unisce ed amplia le funzionalità dei modelli ARIMA ed ETS in un unico framework. In questo elaborato, ADAM viene adattato a serie storiche con frequenza oraria e stagionalità multiple e utilizzato per fare previsioni. L'accuratezza delle previsioni viene confrontata con quella delle previsioni ottenute con i modelli MSTL e TBATS. I dati utilizzati nelle analisi provengono dal dataset messo a disposizione nella "M4 Forecasting Competition".