Riconciliazione di previsioni per serie storiche intermittenti

Questa tesi affronta il tema della riconciliazione delle previsioni applicata alla domanda intermittente, ovvero a serie storiche caratterizzate dalla presenza di valori interi e da un’elevata frequenza di osservazioni nulle. L’obiettivo principale è analizzare come l’impiego dei metodi previsivi tradizionalmente utilizzati per questo tipo di dati, come il metodo di Croston, influenzi la qualità delle previsioni di base e il loro comportamento nel processo di riconciliazione. In particolare, si esplora l’effetto delle caratteristiche specifiche della domanda intermittente sulla coerenza e sull’accuratezza delle previsioni, considerando diverse strutture di aggregazione e confrontando i risultati ottenuti mediante differenti approcci di riconciliazione. Il lavoro si propone, dunque, di approfondire le strategie di riconciliazione cross-sezionale, temporale e cross-temporale in contesti caratterizzati da domanda irregolare e discontinua.