In questa tesi viene proposta una metodologia per calcolare stimatori robusti e penalizzati per modelli lineari generalizzati da utilizzare con dati ad elevata dimensionalità, sfruttando le equazioni di verosimiglianza pesata.
Stimatori robusti penalizzati per GLM tramite verosimiglianza pesata
PICCOLO, MARCO
2024/2025
Abstract
In questa tesi viene proposta una metodologia per calcolare stimatori robusti e penalizzati per modelli lineari generalizzati da utilizzare con dati ad elevata dimensionalità, sfruttando le equazioni di verosimiglianza pesata.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/98945