In questa tesi viene proposta una metodologia per calcolare stimatori robusti e penalizzati per modelli lineari generalizzati da utilizzare con dati ad elevata dimensionalità, sfruttando le equazioni di verosimiglianza pesata.

Stimatori robusti penalizzati per GLM tramite verosimiglianza pesata

PICCOLO, MARCO
2024/2025

Abstract

In questa tesi viene proposta una metodologia per calcolare stimatori robusti e penalizzati per modelli lineari generalizzati da utilizzare con dati ad elevata dimensionalità, sfruttando le equazioni di verosimiglianza pesata.
2024
Robust penalized estimators for GLM using weighted likelihood
Robustezza
Alta dimensionalità
GLM
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/98945