Cyber insurance: pricing di derivati assicurativi

L'obiettivo di questo elaborato è fare un'analisi generale dei concetti e delle nozioni alla base dei prodotti assicurativi per il rischio cyber. Dopo un'introduzione che definisce le principali difficoltà connesse ai rischi informatici, il primo capitolo è dedicato alle decisioni di azienda sull'investimento interno, in particolare il capitolo segue la struttura dell'articolo "Cybersecurity Investments and Cyber Insurance Purchases in a Non-cooperative Game'' e analizza le decisioni di investimento in sicurezza interna di un'azienda, inizialmente considerata come isolata e poi immersa in una rete di altre aziende con un modello di diffusione dei virus informatici basati sulla vicinanza tra le varie aziende. L'analisi si riconduce a quella di un gioco non cooperativo con una parentesi sugli equilibri di Nash e la loro inefficienza per prendere decisioni. Il capitolo successivo, basato su "Weighted Premium Calculation Principles'', entra maggiormente nell'ambito del pricing di derivati assicurativi introducendo la nozione di premio e premio ponderato per poi vedere come queste nozioni di base vengono utilizzate nell'ambito della sicurezza informatica per la determinazione del premio puro, come evidenziato nell'articolo "A Cybersecurity Insurance Model for Power System Reliability Considering Optimal Defense Resource''. Infine nell'ultimo capitolo introduciamo quali sono le nozioni fondamentali e i requisiti di un modello di perdita, Loss Model, tramite l'analisi dell'articolo "Cyber-insurance pricing models''. Seguono tre appendici per avere un approfondimento su alcune nozioni citate all'interno dell'elaborato.