Questo studio esplora la Funzione di Risposta agli Impulsi della Volatilità (VIRF) applicata agli indici MSCI Local. Utilizzando modelli GARCH multivariati, l'analisi si concentra sullo studio della volatilità degli indici considerati e l'effetto degli shock sulla stessa.

Funzione di Risposta all'Impulso della Volatilità: analisi degli shock finanziari sull'indice MSCI

QUARTESAN, GIULIA
2025/2026

Abstract

Questo studio esplora la Funzione di Risposta agli Impulsi della Volatilità (VIRF) applicata agli indici MSCI Local. Utilizzando modelli GARCH multivariati, l'analisi si concentra sullo studio della volatilità degli indici considerati e l'effetto degli shock sulla stessa.
Dipartimento di Scienze Statistiche
2025
Volatility Impulse Response Function: Analysis of Financial Shocks on the MSCI Index
volatilità
impulso
GARCH
Lauree magistrali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/105783