Scelta dei prezzi ottimali per l'assicurazione in caso di offerte sequenziali e incertezza sulla scelta del cliente

This work analyses the process of optimal pricing in the insurance market, with reference to the relationship between insurance company, distributing agency and final customer. Drawing from the direct observation of the operative processes of an Allianz agency, the theoretical framework by Egozcue et al. (2017) is adopted - which was originally developed in the context of the real estate market - to model the sequential offering strategy consisting of two prices (p₀ > p₁) employed by agents with regards to new customers, whose willingness to pay is treated as a random variable following a Gamma distribution.

Il presente lavoro analizza il processo di determinazione dei prezzi ottimali nel settore assicurativo, con riferimento al rapporto tra casa assicuratrice, agenzia distributrice e cliente finale. Partendo dall'osservazione diretta delle dinamiche operative di un'agenzia Allianz, si adotta il framework teorico di Egozcue et al. (2017), originariamente sviluppato nel contesto del mercato immobiliare, per modellare la strategia di offerta sequenziale a due prezzi (p₀ > p₁) adottata dagli agenti nei confronti di clienti nuovi, la cui disponibilità a pagare viene trattata come una variabile casuale distribuita secondo una distribuzione Gamma.