Structure and Identification of GARCH models

In questa tesi si studia la struttura e l'identificazione di modelli GARCH. Inoltre, verranno studiati modelli garch in forma di stato (SSGARCH) e modelli lineari gaussiani con errori GARCH. Vengono esposti i metodi di identificazione utilizzati come il metodo QMLE e l'algoritmo EM per i modelli in spazio di stato. Infine, vengono prodotte delle simulazioni per verificare il comportamento dei metodi di stima e della capacità di stima e predizione della volatilità dei modelli visti