La tesi riguarda lo studio del rischio di controparte dal punto di vista matematico. Vengono sviluppati alcuni modelli il cui scopo è quantificare l'esposizione al rischio di controparte e stimare la probabilità di insolvenza. L'ultima parte contiene un esempio numerico in cui viene applicato quanto visto ad un caso concreto relativo ai contratti derivati sul prezzo del petrolio.
Il rischio di controparte, con una applicazione ai mercati energetici
Timini, Mauro
2015/2016
Abstract
La tesi riguarda lo studio del rischio di controparte dal punto di vista matematico. Vengono sviluppati alcuni modelli il cui scopo è quantificare l'esposizione al rischio di controparte e stimare la probabilità di insolvenza. L'ultima parte contiene un esempio numerico in cui viene applicato quanto visto ad un caso concreto relativo ai contratti derivati sul prezzo del petrolio.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
PADUA_THESIS_Timini_Mauro.pdf
accesso aperto
Dimensione
1.1 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.1 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12608/19484