I processi di Hawkes costituiscono un utile modello probabilistico per trattare occorrenze di eventi con memoria. Essi sono stati applicati alla Finanza per modellizzare i tempi di occorrenza di operazioni su un mercato finanziario. Nella tesi ci si propone di accedere a queste tecniche con un approccio matematico rigoroso ma accessibile, e di implementare simulazioni. In questo modo, viene creato un modello soddisfacente per spiegare fenomeni di sincronizzazione e instabilità interne al mercato finanziario.
I processi di Hawkes e loro applicazioni in Finanza
Ivanovski, Darko
2019/2020
Abstract
I processi di Hawkes costituiscono un utile modello probabilistico per trattare occorrenze di eventi con memoria. Essi sono stati applicati alla Finanza per modellizzare i tempi di occorrenza di operazioni su un mercato finanziario. Nella tesi ci si propone di accedere a queste tecniche con un approccio matematico rigoroso ma accessibile, e di implementare simulazioni. In questo modo, viene creato un modello soddisfacente per spiegare fenomeni di sincronizzazione e instabilità interne al mercato finanziario.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/22640