I processi di Hawkes e loro applicazioni in Finanza

I processi di Hawkes costituiscono un utile modello probabilistico per trattare occorrenze di eventi con memoria. Essi sono stati applicati alla Finanza per modellizzare i tempi di occorrenza di operazioni su un mercato finanziario. Nella tesi ci si propone di accedere a queste tecniche con un approccio matematico rigoroso ma accessibile, e di implementare simulazioni. In questo modo, viene creato un modello soddisfacente per spiegare fenomeni di sincronizzazione e instabilità interne al mercato finanziario.