Dopo aver fatto pricing di un basket di opzioni sul S&P500 sia con black-scholes che Heston, vengono effettuate diverse strategie di hedging dinamico (Delta, Delta-Gamma, Delta-Gamma-Vega)
Pricing and hedging of a portfolio of options in the presence of stochastic volatility
Laguardia, David
2016/2017
Abstract
Dopo aver fatto pricing di un basket di opzioni sul S&P500 sia con black-scholes che Heston, vengono effettuate diverse strategie di hedging dinamico (Delta, Delta-Gamma, Delta-Gamma-Vega)File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/25221