In questo lavoro definiamo una nuova scala temporale, il financial scaling time (FST), basato su una simmetria di scaling, con il quale rendere coerente lo studio delle serie temporali finanziarie. Nel tempo fisico le serie temporali (processo dei ritorni) non sono stazionarie. Il FST rende il processo dei ritorni finanziari stazionario. Analizziamo e confrontiamo alcuni assets tramite il FST.
Modellizzazione di serie finanziarie, scaling e definizione di tempo
Quirici, Lorenzo
2017/2018
Abstract
In questo lavoro definiamo una nuova scala temporale, il financial scaling time (FST), basato su una simmetria di scaling, con il quale rendere coerente lo studio delle serie temporali finanziarie. Nel tempo fisico le serie temporali (processo dei ritorni) non sono stazionarie. Il FST rende il processo dei ritorni finanziari stazionario. Analizziamo e confrontiamo alcuni assets tramite il FST.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/25370