Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciato

Currency hedging strategies in international portfolios

Milani, Andrea
2017/2018

Abstract

Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciato
2017-02-02
Currency, hedging, dynamic models, futures
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Milani_Andrea.pdf

accesso aperto

Dimensione 1.62 MB
Formato Adobe PDF
1.62 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/26932