Dalle stime empiriche dell' indice di Hurst al modello rough fractional stochastic volatility

In questo lavoro si svolgono delle analisi empiriche sul processo di volatilita' di diversi indici finanziari. Per tale processo si stimera un parametro di regolarita H, identificato poi come indice di Hurst del MBF. Inoltre le analisi mostrano come gli incrementi di log-volatilita godono di una precisa proprieta di scala in media. Il tutto porta alla costruzione di un modello per gli incrementi di log-volatilita' detto RFSV in cui si ottengono le proprieta del processo di volatilita gia osservate empiricamente