Dopo aver introdotto gli strumenti opportuni dell'analisi stocastica , si presenta la SDE in esame e si definisce l'integrale di Young. A questo punto si ritorna sulla SDE con vincolo di non negativita' e si suggerisce una possibile strada per provare l'unicita' delle sue soluzioni.
On the uniqueness of the solutions of a Stochastic Differential Equation with non-negativity constraint
Di Salvo, Giovanni Domenico
2017/2018
Abstract
Dopo aver introdotto gli strumenti opportuni dell'analisi stocastica , si presenta la SDE in esame e si definisce l'integrale di Young. A questo punto si ritorna sulla SDE con vincolo di non negativita' e si suggerisce una possibile strada per provare l'unicita' delle sue soluzioni.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/28208