Mortality options: analisi della gestione del rischio di mortalità di un assicuratore

In questa tesi considereremo il punto di vista di un assicuratore che deve gestire il rischio di mortalità legato alla stipula di un certo numero di contratti di assicurazione sulla vita in un intervallo temporale finito. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a massimizzare l’utilità attesa della ricchezza finale. I risultati teorici ottenuti saranno poi applicati ad esempi numerici in cui viene utilizzato il modello di Gompertz-Makeham per la modellizzazione dell’intensità di mortalità istantanea.