Test per media e varianza (erroneamente specificate) variabili nel tempo.

Lo studio che verrà presentato descrive le performance statistiche di test per proprietà variabili nel tempo quando media e/o varianza non sono correttamente specificate. Quando vengono testate le proprietà della media condizionale, in presenza di eteroschedasticità e media non variabile nel tempo, i test asintotici conducono a risultati distorti che vengono migliorati da test wild bootstrap. Anche i test asintotici per la varianza condizionale, in presenza di omoschedasticità e media variabile nel tempo, presentano differenze più o meno elevate tra livelli empirici e il livello nominale che, tuttavia, non vengono migliorate usando tecniche bootstrap. Nei capitoli che seguiranno verrà osservato come i test per la media abbiano delle performance adeguate sia in presenza di media che di varianza variabile nel tempo, mentre i test per la varianza conducano a risultati spuri in presenza di media variabile nel tempo.