Questo lavoro cerca di capire se nell'ambito del problema della previsione della volatilità nei mercati finanziari i dati ad alta frequenza tendono a sovraperformare i dati a bassa frequenza.
Previsioni della volatilità con dati ad alta e bassa frequenza
DI BIASE, EMANUELA
2021/2022
Abstract
Questo lavoro cerca di capire se nell'ambito del problema della previsione della volatilità nei mercati finanziari i dati ad alta frequenza tendono a sovraperformare i dati a bassa frequenza.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/35145