In questo elaborato viene trattato il tema della regressione spuria tra processi Random Walks. In particolare si analizza la lunghezza massima di periodi consecutivi in cui due RW si muovono nella stessa direzione (concordanza) o in direzioni opposte (discordanza). Viene poi calcolata la moda di questa lunghezza e viene presentato uno studio sulla probabilità di osservare valori uguali o superiori alla moda stessa.
Regressione spuria fra Random Walks: un'analisi basata sulla concordanza/discordanza
VAROTTO, CHIARA
2021/2022
Abstract
In questo elaborato viene trattato il tema della regressione spuria tra processi Random Walks. In particolare si analizza la lunghezza massima di periodi consecutivi in cui due RW si muovono nella stessa direzione (concordanza) o in direzioni opposte (discordanza). Viene poi calcolata la moda di questa lunghezza e viene presentato uno studio sulla probabilità di osservare valori uguali o superiori alla moda stessa.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/35170