Uso delle componenti principali realizzate su dati ad alta frequenza per monitorare l'andamento del rischio sistemico. Analisi delle serie degli autovalori e autovettori tramite modelli MEM e VAR. Si monitora, inoltre, lo spillover delle serie degli autovalori rispetto ad alcuni indicatori della volatilità del mercato finanziario: VIX, SLFSI, NFCI e EPU.
Uso delle componenti principali realizzate per l'analisi del rischio sistemico
BERGAMO, MARCO
2021/2022
Abstract
Uso delle componenti principali realizzate su dati ad alta frequenza per monitorare l'andamento del rischio sistemico. Analisi delle serie degli autovalori e autovettori tramite modelli MEM e VAR. Si monitora, inoltre, lo spillover delle serie degli autovalori rispetto ad alcuni indicatori della volatilità del mercato finanziario: VIX, SLFSI, NFCI e EPU.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/35383