La distance correlation è una misura di dipendenza tra variabili aleatorie che vale zero quando le variabili in esame sono indipendenti. In questo elaborato verrà presentata la teoria alla base della distance correlation e la sua estensione all'analisi delle serie storiche con l'auto distance correlation function (ADCF), utilizzabile per individuare una struttura di dipendenza nel caso di serie storiche non lineari.

Una misura di auto-dipendenza per serie storiche non lineari

BALLARINI, MARCO
2021/2022

Abstract

La distance correlation è una misura di dipendenza tra variabili aleatorie che vale zero quando le variabili in esame sono indipendenti. In questo elaborato verrà presentata la teoria alla base della distance correlation e la sua estensione all'analisi delle serie storiche con l'auto distance correlation function (ADCF), utilizzabile per individuare una struttura di dipendenza nel caso di serie storiche non lineari.
2021
Auto-dependence measure for non linear time series
serie storiche
distance covariance
non linearità
misura di dipendenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/39183