Analisi statistica del mercato italiano dell'elettricità: modelli e previsioni

The electricity markets today and even more in the future will be at the forefront of the global geopolitical scenario. Into this tumultuous context arises a question that is not only of purely statistical interest, but is also a crucial tool for the stability of the electricity system and market: the statistical modeling of fluctuations in electricity prices with the aim of obtaining accurate short-term forecasts, in the literature called short-term EPF. In this thesis we will try to add fundamental information to answer the following question: what is the best approach to electricity price forecasting? Is it better a univariate framework or a multivariate one? The aim of this thesis is to provide results relating to the Italian market, hopefully useful for the improvement of forecasting techniques in the field of electricity markets.

I mercati dell'energia elettrica oggi e ancor più in futuro saranno in primo piano nello scenario geopolitico mondiale. In questo contesto tumultuoso si inserisce una questione che non è solo di interesse puramente statistico, ma è anche uno strumento di fondamentale importanza per la stabilità del sistema e del mercato elettrico: la modellazione statistica delle fluttuazioni dei prezzi dell’energia elettrica con il fine di ottenere delle accurate previsioni short-term, in letteratura chiamata short-term EPF. In questa tesi si tenterà di aggiungere informazioni fondamentali per rispondere ad una domanda: qual è l’approccio migliore per modellare ed effettuare previsioni dei prezzi del mercato dell’energia elettrica? In particolare, è più adatto un approccio di tipo univariato, oppure multivariato? L'obiettivo di questa tesi è fornire dei risultati relativi al mercato italiano, utili, si spera, al miglioramento delle tecniche di forecasting nell’ambito dei mercati elettrici.