CONFRONTO DEI MODELLI GAS PER LA PREVISIONE DELL’INFLAZIONE IN BRASILE

The present study focuses on the analysis of Brazil's inflation using different Generalized Autoregressive Score (GAS) models, which have been proven effective in the analysis of financial time series as they allow capturing the variations in the volatility of the series, to determine which model is most suitable and how the models compare with each other. In particular, the IPCA (Consumer Price Index) has been used as a time series to evaluate inflation from January 1996 to December 2019, with the use of data from January 2015 to assess the accuracy of the models.

Il presente studio si concentra sull'analisi dell'inflazione del Brasile utilizzando diversi modelli GAS (Generalized Autoregressive Score) che si sono dimostrati efficaci nell'analisi di serie temporali finanziarie poiché permettono di catturare le variazioni nella volatilità della serie, al fine di determinare quale modello sia il più adatto e come i modelli si confrontano tra loro. In particolare, l'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo) è stato utilizzato come serie temporale per valutare l'inflazione nel periodo che va da gennaio 1996 a dicembre 2019, con l'utilizzo dei dati dal gennaio 2015 per valutare l'accuratezza dei modelli.