Applicazione di modelli statistici per la previsione dei prezzi nei principali mercati elettrici europei

I mercati dell'elettricità rivestono un ruolo cruciale nel settore energetico in quanto formano il prezzo dell’energia elettrica che utilizziamo quotidianamente quindi una previsione accurata dei prezzi risulta essere fondamentale per i responsabili delle politiche energetiche che operano nei mercati e per tutti i segmenti dell’industria energetica, l’obiettivo di questo studio infatti si propone di applicare alcuni modelli statistici nel contesto della previsione dei prezzi dell'elettricità nei principali mercati elettrici europei. La ricerca si concentra sullo sviluppo di modelli di regressione appositamente progettati per spiegare e prevedere le dinamiche dei prezzi dell'elettricità. La tesi esplora diverse tecniche di regressione, tra cui il modello autoregressivo a media mobile integrato (ARIMA) sfruttando dati storici sui prezzi dell'elettricità provenienti da diversi mercati europei, indicatori economici come la domanda del mercato e l’informazione sulle principali fonti di energia rinnovabile. In conclusione il seguente elaborato rimarca l’importanza dei modelli di regressione per l'analisi delle serie storiche nella previsione dei prezzi dell'elettricità per la gestione del mercato dell’energia elettrica europeo e nelle decisioni strategiche che quotidianamente vengono prese in questo campo.