La volatilità è la misura più comune utilizzata in finanza per rappresentare la rischiosità di un asset; la seguente tesi si occupa di confrontare i modelli di previsione della volatilità più comuni attraverso diverse metriche. Sono stati utilizzati i dati ad alta frequenza delle criptovalute più scambiate per calcolare la volatilità e viene effettuato un confronto tra le performance dei diversi modelli nella previsione out-of-sample della volatilità realizzata.
Performance dei modelli di previsione della volatiltà
GRIGOLIN, DAVIDE
2022/2023
Abstract
La volatilità è la misura più comune utilizzata in finanza per rappresentare la rischiosità di un asset; la seguente tesi si occupa di confrontare i modelli di previsione della volatilità più comuni attraverso diverse metriche. Sono stati utilizzati i dati ad alta frequenza delle criptovalute più scambiate per calcolare la volatilità e viene effettuato un confronto tra le performance dei diversi modelli nella previsione out-of-sample della volatilità realizzata.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/53605