L’oggetto di questa relazione sono le previsioni puntuali dei prezzi nei mercati elettrici day-ahead. Pertanto, questo elaborato si inserisce nell’ambito dell’electricity price forecasting (EPF), il cui ruolo risulta rilevante alla luce dei rialzi dei prezzi avvertiti all’interno di tutti i mercati energetici Europei nel corso dell’ultimo anno. L’analisi si concentrerà su alcuni fra i principali mercati elettrici all’ingrosso a livello Europeo, ovvero quelli di Italia, Francia, Germania, Spagna. Si adotterà un approccio univariato basato sulla considerazione delle serie storiche di fasce orarie differenti, idealmente corrispondenti a diverse intensità di consumo elettrico giornaliero. Si utilizzeranno due differenti modelli, l’ARIMA e il modello di regressione con errori ARIMA, il quale permette l’inclusione di variabili esogene nella modellazione. Al fine di determinare quale sia il metodo migliore, si confronteranno le performance predittive tramite opportuni indicatori.
Previsioni dei prezzi nei principali mercati elettrici Europei
TASSON, SARA
2022/2023
Abstract
L’oggetto di questa relazione sono le previsioni puntuali dei prezzi nei mercati elettrici day-ahead. Pertanto, questo elaborato si inserisce nell’ambito dell’electricity price forecasting (EPF), il cui ruolo risulta rilevante alla luce dei rialzi dei prezzi avvertiti all’interno di tutti i mercati energetici Europei nel corso dell’ultimo anno. L’analisi si concentrerà su alcuni fra i principali mercati elettrici all’ingrosso a livello Europeo, ovvero quelli di Italia, Francia, Germania, Spagna. Si adotterà un approccio univariato basato sulla considerazione delle serie storiche di fasce orarie differenti, idealmente corrispondenti a diverse intensità di consumo elettrico giornaliero. Si utilizzeranno due differenti modelli, l’ARIMA e il modello di regressione con errori ARIMA, il quale permette l’inclusione di variabili esogene nella modellazione. Al fine di determinare quale sia il metodo migliore, si confronteranno le performance predittive tramite opportuni indicatori.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/58693