Variable selection for Poisson regression model via mean field variational Bayes

This thesis concern the implementation and the comparison, both via simulated and real, data, of three Bayesian Poisson regression model based on variational inference: the basis Bayesian Poisson regression model, which does not allow variables selection, the Bayesian Poisson regression model with prior Spike-and-Slab and the Poisson-Bernoulli regression model, which allow variables selection.

Questa tesi riguarda l'implementazione e il confronto, sia tramite dati simulati sia tramite dati reali, di tre modelli di regressione Poisson bayesiani basati sull'inferenza variazionale: il modello di regressione Poisson bayesiano base, il quale non permette di effettuare selezione delle variabili, il modello di regressione Poisson bayesiano con priori Spike-and-Slab e il modello di regressione Poisson-Bernoulli, i quali permettono di effettuare selezione delle variabili.