L'obiettivo della tesi è fornire delle applicazioni di regressione quantilica per il market timing in finanza. L'analisi viene effettuata attraverso il software statistico R e si basa sui rendimenti di diversi fondi comuni di investimento americano, confrontati con il rispettivo benchmark di riferimento. I dati utilizzati sono stati raccolti utilizzando la piattaforma "yahoo!finance".
Applicazioni di regressione quantilica in finanza per il market timing
ANCONA, ERMANNO
2023/2024
Abstract
L'obiettivo della tesi è fornire delle applicazioni di regressione quantilica per il market timing in finanza. L'analisi viene effettuata attraverso il software statistico R e si basa sui rendimenti di diversi fondi comuni di investimento americano, confrontati con il rispettivo benchmark di riferimento. I dati utilizzati sono stati raccolti utilizzando la piattaforma "yahoo!finance".File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/64189