Analisi del rischio sistemico nel mercato finanziario: confronto e applicazione di reti monostrato e multistrato per la misurazione del rischio

Questo studio si concentra sull'analisi della propagazione del rischio sistemico nel settore finanziario attraverso l'impiego del metodo della partial cross quantile. Il rischio sistemico rappresenta una delle principali sfide nel contesto finanziario, in quanto le perdite in una singola istituzione possono diffondersi rapidamente e generare turbolenze nell'intero sistema. Per affrontare questa problematica, è fondamentale comprendere le interconnessioni tra le istituzioni finanziarie e identificare quelle di importanza sistemica. Questo lavoro si propone di esaminare tali interconnessioni utilizzando un approccio innovativo che si basa sulla stima dei quantili delle variabili finanziarie, fornendo così una visione completa della connessione tra le entità finanziarie. I risultati ottenuti offriranno importanti spunti per la gestione del rischio sistemico e per lo sviluppo di politiche di regolamentazione macroprudenziale.