I metodi di previsione di Holt-Winters: un'applicazione a dati economici

Questo elaborato si struttura in due sezioni. La prima sezione presenta i concetti teorici legati all'analisi delle serie storiche, incluse le componenti delle serie storiche e i principali metodi di previsione, primo fra tutti il lisciamento esponenziale semplice. La seconda sezione è dedicata all'applicazione ai dati del modello di Holt-Winters (per entrambe le specificazioni additiva e moltiplicativa), con l'obiettivo di identificare un modello in grado di adattarsi al dataset selezionato e prevederne l'evoluzione futura. In conclusione vengono valutate le previsioni effettuate e la validità del modello per la previsione di dati stagionali.