Le caratteristiche principali delle serie storiche finanziarie

The thesis examines the stylized facts of financial time series, initially introducing essential theoretical concepts and subsequently the stylized facts of financial time series. A practical case study verifies the presence of these phenomena in real financial data. By combining theory and empirical evidence, the thesis offers an in-depth analysis of the dynamics and recurring behaviors in financial time series, providing a detailed understanding of their peculiarities and their application in financial markets.

La tesi esamina le caratteristiche principali delle serie storiche finanziarie, introducendo inizialmente i concetti teorici essenziali delle serie storiche e successivamente i fatti stilizzati delle serie storiche finanziarie. Viene successivamente effettuata una verifica empirica di questi fenomeni nelle serie storiche dei prezzi di un indice e di un titolo azionario. Combinando teoria ed evidenza empirica, la tesi offre un'analisi approfondita delle dinamiche e dei comportamenti ricorrenti nelle serie storiche finanziarie, fornendo una comprensione dettagliata delle loro peculiarità e della loro applicazione nei mercati finanziari.