in questo elaborato si descrivono le serie storiche in generale e si approfondiranno i problemi dovuti alla previsione delle serie storiche ultra lunghe. Il modello proposto suddivide la serie temporale in sottoserie più brevi, combinando gli stimatori locali attraverso la minimizzazione di una funzione di perdita globale. Viene utilizzato il modello ARIMA per dimostrare come questa suddivisione migliori l'accuratezza e l'efficienza computazionale. Nell'ultimo capito si vedrà un'esempio di tale studio.
Modelli Arima distribuiti per serie temporali ultra-lunghe
CASSANDRO, ELISA
2023/2024
Abstract
in questo elaborato si descrivono le serie storiche in generale e si approfondiranno i problemi dovuti alla previsione delle serie storiche ultra lunghe. Il modello proposto suddivide la serie temporale in sottoserie più brevi, combinando gli stimatori locali attraverso la minimizzazione di una funzione di perdita globale. Viene utilizzato il modello ARIMA per dimostrare come questa suddivisione migliori l'accuratezza e l'efficienza computazionale. Nell'ultimo capito si vedrà un'esempio di tale studio.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/77664