La mia tesi si propone di introdurre una serie di concetti di finanza matematica e probabilità necessari alla costruzione di un modello per la valutazione di asset e investimenti energetici, che tenga conto dell’incertezza associata alla transizione energetica. Il problema viene formulato come un problema di prezzaggio di un’opzione americana. Nella parte finale della tesi è presentato un esempio applicativo del modello proposto.
Valutazione di investimenti in scenari di transizione energetica: un approccio tramite opzioni reali americane
BARTOLI, SARA
2023/2024
Abstract
La mia tesi si propone di introdurre una serie di concetti di finanza matematica e probabilità necessari alla costruzione di un modello per la valutazione di asset e investimenti energetici, che tenga conto dell’incertezza associata alla transizione energetica. Il problema viene formulato come un problema di prezzaggio di un’opzione americana. Nella parte finale della tesi è presentato un esempio applicativo del modello proposto.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/80249