Capacità predittiva del Value at Risk: Il caso della società Stellantis

Il Value at Risk rappresenta uno strumento quantitativo volto a gestire il rischio di mercato. Il VaR fornisce una stima della massima perdita che un investitore può aspettarsi dato un portafoglio finanziario, in un determinato periodo temporale. Questo elaborato esplora il concetto di rischio di mercato, le tecniche per poterlo identificare, misurare e mitigare. Viene posta poi particolare attenzione sul VaR, sugli obiettivi, i metodi di calcolo e sui modelli utilizzati per la stima. Infine, mediante l’analisi empirica, viene analizzata la volatilità della società Stellantis utilizzando alcuni modelli statistici della famiglia ARCH e la metodologia Riskmetriks.