Modellazione e previsione dei prezzi di offerta nel mercato elettrico italiano mediante regressione quantilica

La tesi si focalizza sull'analisi dei prezzi di offerta nel mercato elettrico italiano mediante l’applicazione della Regressione Quantilica, una nuova tecnica statistica, proposta principalmente da Roger Koenker nel 1978, che consente la stima dell'intera distribuzione della variabile risposta condizionatamente a un qualsiasi insieme di regressori. L'elaborato si concentra sullo sviluppo di un modello in grado di descrivere e prevedere l’andamento dei prezzi di offerta condizionati a variabili esplicative come il giorno tipo, la fascia oraria, la stagione e il numero di offerte. L’obiettivo di questa tesi è cercare di comprendere quali siano i meccanismi economici, strategici e contestuali che guidano le scelte di offerta da parte delle centrali elettriche. L’analisi condotta ha permesso di giungere a specifiche conclusioni riguardo l'andamento del mercato elettrico nelle diverse fasce quantiliche. I risultati ottenuti possono offrire indicazioni utili per gli attori del mercato dell'energia elettrica riguardo le fluttuazioni di prezzo che si presentano.