Modelli mSARIMA: previsione dei prezzi di offerta nel mercato elettrico del giorno prima

This report analyzes mSARIMA models, an extension of SARIMA models that allows for the study of situations characterized by the presence of multiple seasonalities. The work involves defining this class of models, developing a procedure that automatically selects the model best suited to the data based on specific criteria, and comparing the predictive accuracy with that of a well-known model from the literature. The models were applied to the real historical time series of electricity price offers in the Italian market.

In questa relazione vengono analizzati i modelli mSARIMA, un’estensione dei modelli SARIMA, che consente di studiare situazioni caratterizzate dalla presenza di più stagionalità. Il lavoro consiste nel definire questa classe di modelli, nello sviluppo di una procedura che selezioni automaticamente, in base a dei specifici criteri, il modello che si adatta meglio ai dati e nel confronto dell’accuratezza predittiva con quella di un noto modello in letteratura. I modelli sono stati applicati alla serie storica reale delle offerte di prezzo dell’energia elettrica del mercato italiano.