TEST PORTMANTEAU PER L'ANALISI DELL'AUTOCORRELAZIONE RESIDUA STAGIONALE MULTIPLA

L'obbiettivo di questa tesi è quello di esplorare le prestazioni di alcuni test per l'analisi dell'auto-correlazione residua all'interno delle serie temporali, ovvero i test Portmanteau. Si andranno a studiare i tassi empirici di errore di I tipo e di potenza. In secondo luogo, si proporranno dei test adattati al caso multi-stagionale e si andranno a ripetere le stesse analisi svolte in precedenza. Gli obbiettivi sono quelli di verificare l'affidabilità e l'efficacia dei test nel caso stagionale ed eventualmente estendere il loro utilizzo al caso multi-stagionale.