Modelli di interazione strategica: un esempio di sistemi dinamici trend-driven

This thesis proposes a theoretical and applied model to describe collective behavior in competitive settings as financial markets. Agents have to decide whether to buy or sell based not only on personal preferences, but also on others’ actions and market trends. The model belongs to the class of trend − driven systems, where decisions are shaped by imitation and anticipation. The analysis focuses on agent interaction and the cost of changing idea factors that lead to recurring dynamics such as booms and crashes. The aim is to offer a more realistic view of strategic behavior, beyond perfect rationality.

Questa tesi propone un modello teorico e applicativo per descrivere il comportamento collettivo in contesti competitivi, come i mercati finanziari. Gli agenti devono decidere se acquistare o vendere, influenzati non solo da preferenze personali ma anche dalle scelte altrui e dall’andamento complessivo del mercato. Il modello appartiene alla categoria dei sistemi dinamici trend − driven, dove le decisioni si basano su meccanismi di imitazione e anticipazione. L’analisi si concentra sull’effetto dell’interazione tra agenti e del costo di cambiare decisione, elementi che generano dinamiche ricorrenti come boom e crash. L’obiettivo è offrire una rappresentazione più realistica del comportamento strategico, superando l’ipotesi di razionalità perfetta.