Teoria di portafoglio di Markowitz - capital asset pricing theory - VaR expected shortfall applicati ai titoli Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena

I mercati finanziari, misurare rischio e rendimento. applicazione ai principali titoli bancari italiani

Civiero, Marco
2015/2016

Abstract

Teoria di portafoglio di Markowitz - capital asset pricing theory - VaR expected shortfall applicati ai titoli Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena
2015-09-01
rischio - rendimento
Lauree triennali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/20281